集思未來(lái)熱門科研項(xiàng)目-金融數(shù)學(xué)項(xiàng)目介紹

許多同學(xué)咨詢小編，科研項(xiàng)目怎么選？有什么熱門科研項(xiàng)目，今日小編介紹的是集思未來(lái)熱門科研項(xiàng)目金融數(shù)學(xué)專題：隨機(jī)變量研究在金融市場(chǎng)中的檢驗(yàn)---以時(shí)間序列AR\MA\ARMA等模型為例，感興趣的話和小編一起了解一下吧。

項(xiàng)目背景

時(shí)間序列是指將某種現(xiàn)象某一個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)在不同時(shí)間上的各個(gè)數(shù)值，按時(shí)間先后順序排列而形成的序列。時(shí)間序列法是一種定量預(yù)測(cè)方法，亦稱簡(jiǎn)單外延方法，在統(tǒng)計(jì)學(xué)中作為一種常用的預(yù)測(cè)手段被廣泛應(yīng)用。時(shí)間序列分析在第二次世界大戰(zhàn)前應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)。二次大戰(zhàn)中和戰(zhàn)后，在軍事科學(xué)、空間科學(xué)、氣象預(yù)報(bào)和工業(yè)自動(dòng)化等部門的應(yīng)用更加廣泛。時(shí)間序列分析(Time series analysis)是一種動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)處理的統(tǒng)計(jì)方法。該方法基于隨機(jī)過(guò)程理論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)方法，研究隨機(jī)數(shù)據(jù)序列所遵從的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，以用于解決實(shí)際問(wèn)題。時(shí)間序列構(gòu)成要素是：現(xiàn)象所屬的時(shí)間，反映現(xiàn)象發(fā)展水平的指標(biāo)數(shù)值。

項(xiàng)目介紹

本項(xiàng)目將向?qū)W生介紹金融數(shù)學(xué)中時(shí)間序列分析的基本方法和模型，以及在金融市場(chǎng)和股票投資領(lǐng)域的應(yīng)用。利用多階段指數(shù)平滑，重要的趨勢(shì)和季節(jié)性模型得到了更好的發(fā)展和應(yīng)用。項(xiàng)目中介紹了用于固定時(shí)間序列（自回歸、移動(dòng)平均線）的 Box-Jenkins 模型，包括估計(jì)、順序選擇和預(yù)測(cè)方法。學(xué)生們將從互聯(lián)網(wǎng)上收集現(xiàn)實(shí)世界的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，并使用項(xiàng)目中涵蓋的方法進(jìn)行分析。

項(xiàng)目大綱

• 時(shí)間序列分析導(dǎo)論 Introduction to Time Series Analysis
• 時(shí)間序列模型;金融時(shí)間序列 Simple Time Series Models; financial time series
• 預(yù)估噪聲序列的時(shí)間序列相關(guān)性檢驗(yàn)固定的流程 Testing estimated noise sequences for time series dependence; stationary processes
• 回歸(AR)、移動(dòng)平均(MA)和ARMA模型 ；模型選擇和預(yù)測(cè) Auto-regression (AR), moving average (MA), and ARMA models；model selection and forecasting
• 學(xué)術(shù)研討1 Final Project Phase I
• 學(xué)術(shù)研討1 Final Project Phase II
• 項(xiàng)目回顧和成果展示 Program Review and Presentation
• 論文輔導(dǎo)Project Deliverables Tutoring

項(xiàng)目收獲

• 7周在線小組科研學(xué)習(xí)+5周不限時(shí)論文指導(dǎo)學(xué)習(xí) 共125課時(shí)
• 項(xiàng)目報(bào)告
• 優(yōu)秀學(xué)員獲主導(dǎo)師Reference Letter
• EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級(jí)別索引國(guó)際會(huì)議全文投遞與發(fā)表指導(dǎo)（可用于申請(qǐng)）
• 結(jié)業(yè)證書(shū)
• 成績(jī)單

導(dǎo)師介紹

Peter

麻省理工學(xué)院 (MIT)

終身教職

Peter導(dǎo)師以優(yōu)異成績(jī)獲得哈佛大學(xué)(Harvard University)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位，并當(dāng)選為Phi Beta Kappa Alpha Chapter的成員。后續(xù)他攻讀統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位，并獲得了倫敦大學(xué)帝國(guó)理工學(xué)院(University of London)的碩士學(xué)位和文憑，以及加州大學(xué)伯克利分校(University of California Berkeley)的博士學(xué)位。在哈佛大學(xué)擔(dān)任統(tǒng)計(jì)學(xué)教授期間，他獲得了美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)的博士后數(shù)學(xué)科學(xué)研究獎(jiǎng)學(xué)金。隨后，他成為麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)院(MIT Sloan School of Management)的教授，并晉升為管理科學(xué)終身教授。從1990年到1998年，他還擔(dān)任麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)院(MIT Sloan School of Management)的首席研究科學(xué)家，在經(jīng)濟(jì)和管理科學(xué)計(jì)算研究中心(CCREMS)和國(guó)際金融服務(wù)研究中心(IFSRC)進(jìn)行研究。他是風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目組的積極成員，并開(kāi)發(fā)了納入行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)RiskMetrics方法論的分析方法。2013年，他加入MIT數(shù)學(xué)系，擔(dān)任金融數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)講師。2014年在北京交通大學(xué)全球暑期學(xué)校任教期間，被聘為計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院特聘教授。

招生說(shuō)明

開(kāi)始日期: 2023-09-09

課時(shí)安排: 7周在線小組科研學(xué)習(xí)+5周不限時(shí)論文指導(dǎo)學(xué)習(xí)

適合人群：適合年級(jí) (Grade): 高中生/大學(xué)生

適合專業(yè) (Major):

金融數(shù)學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融數(shù)據(jù)分析、股票投資、商業(yè)分析等專業(yè)或希望修讀相關(guān)專業(yè)的學(xué)生；學(xué)生需具備隨機(jī)變量、概率論等相關(guān)知識(shí)并熟練掌握R語(yǔ)言。