金融經(jīng)濟(jì)學(xué)課題推薦

企業(yè)價(jià)值不但要向公司外的人傳達(dá)企業(yè)的健康狀態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)，更重要的是向公司內(nèi)所有階層的員工傳達(dá)企業(yè)信息，培養(yǎng)員工對(duì)本企業(yè)企業(yè)的忠誠(chéng)度，以達(dá)到凝聚人心的目的。

個(gè)性化研究課題參考：

●對(duì)一家上市公司（如騰訊，任天堂，谷歌）進(jìn)行公司當(dāng)前的戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)狀況評(píng)估。

金融市場(chǎng)和投資組合管理有何經(jīng)典理論與典型特征？在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)中，如何把握關(guān)鍵要素，防控可能風(fēng)險(xiǎn)？

項(xiàng)目旨在以金融市場(chǎng)和資本資產(chǎn)定價(jià)模型、現(xiàn)代投資組合理論為切入點(diǎn)，實(shí)證金融與實(shí)戰(zhàn)并重，引導(dǎo)學(xué)生完成金融分析。

個(gè)性化研究課題參考：

● 資產(chǎn)類別與金融工具：貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)組成部分、美國(guó)國(guó)債、收益率計(jì)算、彭博社例子、存單、商業(yè)票據(jù)、同行拆借利率等

● 風(fēng)險(xiǎn)、回報(bào)與歷史記錄：名義利率與實(shí)際利率、均衡實(shí)際利率、歐文·費(fèi)雪假說(shuō)、稅收的影響、持有期收益率、年化收益率、短期國(guó)庫(kù)券與通貨膨脹等

● 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的資本配置：投機(jī)與賭博、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、效用函數(shù)、無(wú)差異曲線、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等 

● 有效多樣化：投資組合多樣化和投資組合風(fēng)險(xiǎn)、股票權(quán)重變化對(duì)投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的影響

公司估值是上市公司基本面分析的必要過(guò)程。通過(guò)使用三個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行建模、分析、估值，從而計(jì)算出公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)狀況與市場(chǎng)實(shí)際價(jià)值，可以指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行投資或融資，了解企業(yè)自身內(nèi)在價(jià)值。

項(xiàng)目為金融工程核心，主要面向金融工程、金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)等專業(yè)的學(xué)生，旨在幫助學(xué)生將金融估值技巧應(yīng)用到實(shí)踐。

學(xué)生將學(xué)習(xí)核心估值模型，學(xué)習(xí)使用Excel中的模擬運(yùn)算功能，對(duì)債券、固定收益產(chǎn)品、公司證券、遠(yuǎn)期合約（包括期貨）和期權(quán)進(jìn)行估值。導(dǎo)師將帶領(lǐng)學(xué)生深入剖析現(xiàn)代投資理論，關(guān)注并解決金融從業(yè)者面臨的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，為今后學(xué)習(xí)高階金融工程專業(yè)課程（風(fēng)險(xiǎn)管理、公司財(cái)務(wù)管理、高級(jí)現(xiàn)代投資理論、衍生品交易等）打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

個(gè)性化研究課題參考：

● 現(xiàn)金流估值與股權(quán)估值：學(xué)生將掌握股權(quán)估值模型，使用Excel評(píng)估現(xiàn)金流模式，并通過(guò)VBA在Excel中生成自定義函數(shù) 

● 固定收益產(chǎn)品評(píng)估：學(xué)生將構(gòu)建無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率期限結(jié)構(gòu)并構(gòu)建模型，模擬評(píng)估對(duì)固定收益產(chǎn)品 

● 公司證券與現(xiàn)代投資理論：學(xué)生將學(xué)習(xí)現(xiàn)代投資理論，通過(guò)研究選定證券的歷史風(fēng)險(xiǎn)及回報(bào)率，設(shè)計(jì)出最優(yōu)投資組合

● 期貨/遠(yuǎn)期合約估值：學(xué)生將利用歷史數(shù)據(jù)，對(duì)選定期貨策略的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益進(jìn)行分析

● 期權(quán)價(jià)值評(píng)估：學(xué)生將學(xué)習(xí)期權(quán)投資策略、期權(quán)價(jià)值評(píng)估方法等，并根據(jù)衍生品交易公司的需求設(shè)計(jì)和評(píng)估金融產(chǎn)品

傳統(tǒng)上，數(shù)字處理是由人類完成的，決策是基于計(jì)算出的風(fēng)險(xiǎn)和趨勢(shì)得出的推論。然而，近年來(lái)，這種功能被計(jì)算機(jī)所取代。因此，金融領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)技術(shù)市場(chǎng)潛力巨大，是最有前途的市場(chǎng)之一。

個(gè)性化研究課題參考：

● 金融工程概述 

● 金融時(shí)間序列模型

期權(quán)等金融衍生品及其涉及到的數(shù)學(xué)理論 

● 資產(chǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與量化投融資 

● 機(jī)器學(xué)習(xí)模型與股票市場(chǎng)預(yù)測(cè)

如何在眾多投資機(jī)會(huì)（股票、債券、期權(quán)、衍生品等）中選中平衡風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的最佳投資組合？賣方如何為資產(chǎn)定價(jià)？項(xiàng)目將以無(wú)套利原則為基本方法，聚焦遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)等各類衍生資產(chǎn)交易。

無(wú)論對(duì)于金融專業(yè)的學(xué)生、初出茅廬的投資者，還是對(duì)于希望提高股票期權(quán)交易技能的金融從業(yè)人員，項(xiàng)目都將是你的不二選擇。

個(gè)性化研究課題參考：

● 無(wú)套利原則

● 遠(yuǎn)期和期貨 期權(quán)

● 二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型 The binomial model

● 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型與實(shí)物期權(quán)